Para activar o desactivar el cortafuegos de Windows XP tenemos que realizar los siguientes pasos:

1 - Ve a Inicio -> Panel de control -> Conexiones de red e internet -> Conexiones de red. 

2 - Allí encuentra tu conexión, y pulsas sobre ella con el botón derecho, y selecciona Propiedades; veras algo como esto:



3 - Pulsa sobre la pestaña Opciones avanzadas (marcado con un circulo rojo en la imagen de arriba).

4 - Luego pulsa sobre el botón "Configuración..." donde dice Firewall de Windows, como la siguiente imagen:




5 - En la nueva ventana, selecciona "Desactivado (No recomendado)" y pulsa Aceptar.



Nota: Para activar en Firewall, en el paso 4, selecciona "Activado (Recomendado)" .